hig.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard-cite-them-right
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • sv-SE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • de-DE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Applying Value at Risk (VaR) analysis to Brent Blend Oil prices
Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
2011 (engelsk)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
Abstract [en]

The purpose with this study is to compare four different models to VaR in terms of accuracy, namely Historical Simulation (HS), Simple Moving Average (SMA), Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) and Exponentially Weighted Historical Simulation (EWHS).

These VaR models will be applied to one underlying asset which is the Brent Blend Oil using these confidence levels 95 %, 99 % and 99, 9 %. Concerning the return of the asset the models under two different assumptions namely student t-distribution and normal distribution will be studied

sted, utgiver, år, opplag, sider
2011. , s. 62
Emneord [en]
Value at Risk (VaR), Normaldistribution, Student t-distribution, Expected exception, Failure rate
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:hig:diva-10798Arkivnummer: E3BA:DiVA 86/2011OAI: oai:DiVA.org:hig-10798DiVA, id: diva2:451599
Uppsök
Social and Behavioural Science, Law
Veileder
Examiner
Tilgjengelig fra: 2011-11-11 Laget: 2011-10-26 Sist oppdatert: 2011-11-11bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Introduction 1.8.13.2(1313 kB)1630 nedlastinger
Filinformasjon
Fil FULLTEXT01.pdfFilstørrelse 1313 kBChecksum SHA-512
cdaf98c03a0b2ee59d55a04928da89a0ed2ebe2b0583d840b604aa9bc3392a8e57e0fe8615a73b01f21496e2ea04800fc84cd80829d4b1edf6a2a1f339db2335
Type fulltextMimetype application/pdf

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Ali Mohamed, Khadar
Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 1630 nedlastinger
Antall nedlastinger er summen av alle nedlastinger av alle fulltekster. Det kan for eksempel være tidligere versjoner som er ikke lenger tilgjengelige

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 477 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard-cite-them-right
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • sv-SE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • de-DE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf